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瑞银集团:未来两周股价暴跌5%的概率是26%

聚焦国际  |  2018-02-07 黄金交易线 扫描到手机

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摘要
瑞银集团表示,波动率的爆炸性上升和相关产品的暴跌,使得市场反映的波动率和股价之间的关系更为“正常”。瑞银分析师TzeShao和JamesPurcell的报告指出,Cboe波动率指数(VIX)目前反映的情况是,未来一个月标普500指数每日上下波动2%。
瑞银集团表示,波动率的爆炸性上升和相关产品的暴跌,使得市场反映的波动率和股价之间的关系更为“正常”。瑞银分析师TzeShao和JamesPurcell的报告指出,Cboe波动率指数(VIX)目前反映的情况是,未来一个月标普500指数每日上下波动2%。他们写道,另外,市场隐含的未来两周股价再下跌5%以上的概率,已经窜升到26%,他们同时提示不要过分解读该数据的重要性。  
他们表示,随着VIX交易所交易产品(ETP)去杠杆和退出市场,预计标普500指数和VIX指数的关系将恢复正常。然而,“针对盘前下跌缺乏对冲机制,使得市场易于遭受挫折”。  
目前市场反映的是波动性“永久性”抬高;期货曲线显示,随着市场跌势加深短期波动率飙升,而长期波动率也上升 。

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